Базовая математика для форекс трейдеров Часть 2

Этот метод, обычно применяемый для «разгона» депозита, применяется и для выхода из зафиксированной просадки. Помимо абсолютной просадки, трейдеры часто оперируют понятием относительной просадки. Максимальная просадка – это максимальное зафиксированное снижение средств в валюте депозита от своего локального максимума. Максимальная просадка показывает разницу между максимумом и минимумом средств, достигнутых в результате торговли.

Но, думаю, все и так давно знают про то, что без мани менеджмента стабильную торговлю не построить. Также 165 календарных дней потребовалось, чтобы обновить один из исторических максимумов кривой доходности. Эти две просадки — максимальная в процентах и в днях — необязательно должны совпадать. Кстати, жёстких установок о том, какая максимальная просадка допустима, нет. Осторожные трейдеры могут стараться не допускать просадки больше 3-5% от депозита.

Просадка счёта (на бирже, на Форекс)

В данном примере временный убыток в размере -$1,40 получена сразу после входа в сделку на покупку EUR/USD, т.к. Терминал брокера открыл ордер по факту на 1,4 пункта выше по рынку. Иными словами, сделке ещё предстоит пройти это расстояние в пунктах, прежде чем просадка вначале станет равной нулю, а затем превратится в прибыль.

• Как правило, здесь останавливаются большинство трейдеров.
• Ряд последовательных просадок и профитов должен быть равномерным и общая линия баланса должна плавно двигаться вверх.
• Просадкой принято называть снижение суммы средств на торговом счете в результате неудачной сделки; на американском рыночном жаргоне ситуацию называют DrawDown или DD.
• Осторожные трейдеры могут стараться не допускать просадки больше 3-5% от депозита.

В противном случае размер этого убытка будет только увеличиваться. Этот вид просадки, которую ещё называют «рабочей», возникает в обязательном порядке при открытии абсолютно любой сделки и любым инструментом. В момент открытия сделка всегда уходит в минус на размер спреда или комиссии, установленной банком или брокерской компанией, услугам которых пользуется трейдер при совершении торгов. Поэтому пока сделка не пройдёт то количество пунктов, которое входит в размер спреда банка или брокерской компании, она всегда будет находиться в просадке. Относительная просадка — это максимальная просадка, которая выражена в процентах к стартовому депозиту. Какую максимальную просадку вообще можно считать допустимой?

Как торговать по стратегии “Скальпинг Parabolic SAR + CCI”

Либо нужна история торговли за длительный период, либо история тестирования стратегии за большой промежуток времени. А если трейдер показывает, что его максимальная просадка не превышает 10-20%, то уже становится проще оценить риски, с которыми он торгует, и примерить их на нас интересующие суммы. Кто-то ставит короткие стоп-лоссы, не желая допускать ухода цены в минусовую область, а кто-то такие плавающие просадки пересиживает, дожидаясь выхода цены в плюс и достижения её цели. Тут всё зависит от торговой системы и предпочтений трейдера. Легендарный трейдер Ричард Деннис в своей стратегии Черепах справлялся с просадками следующим образом. Когда происходили просадки, он уменьшал риск на сделку с 2% до 1,6% и продолжал сокращать размер своей позиции, если просадка расширялась.

Однако, его надо существенно довести до ума — в изначальном виде отчет выглядит сложно и не наглядно. Все бэктесты мы проводим на платформе JForex от Dukascopy банка. Алгоритмы изначально разрабатывались в визуальном конструкторе Visual JForex, сейчас же стали использовать Java код напрямую. Результаты тестов алготрейдинга оценивались с помощью Microsoft Excel. Попутно как вспомогательный софт использовался Total Commander для быстрой переработки отчетов в нужный формат. В чем потенциал системных трейдеров и как его развивать.

Ошибки скальперов при оценке рисков

Давайте поговорим о том, что такое просадка на форекс, какие бывают типы просадки, и как торговать, учитывая её значения. Хотите узнать, как пережить ежедневную просадку, которая почти неизбежна, и все трейдеры должны через нее пройти? Статистика показала, что большая часть вашей жизненной карьеры будет потрачена на просадки. Следующая просадка – 3400 долларов, что также является самой большой просадкой в этой серии.

Простыми словами, просадка — это плавающий либо реальный убыток трейдера. В трейдинге на валютном рынке существуют как этапы роста депозита на торговом счете, так и снижения доступных средств для инвестирования. Когда минусовых сделок становится так много, что это заметно на торговом счете и в статистике, то говорят про просадку. В связи с тем, что исключительно точных методов для выхода из просадки нет, ваши дальнейшие действия будут сводиться к той же торговле. В данной ситуации трейдер должен выявить слабые места в его стратегии и постараться их устранить. Пересмотр подходов к управлению рисками и средствами также позволит сбалансировать трейдинг и избежать глубоких просадок в будущем.

Для начала вы можете определить максимальный убыток, который вы готовы принять, прежде чем прекратить свою торговлю. Ваш риск должен зависеть от прибыли, которую вы пытаетесь получить. Например, если вы хотите удвоить свой депозит в течение года, вам может потребоваться принять соответствующие риски, при которых вы можете потерять почти половину своего депозита. Многим начинающим трейдерам трудно понять эту концепцию, и в результате они стремятся разогнать свои торговые счета, используя чрезмерное кредитное плечо.

Поэтому максимальная прибыль и убыток почти не превышают заданной нормы (исключение — проскальзывания). Улучшенная, и более полезная версия коэффициента восстановления. По той причине, что коэффициент Шарпа учитывает еще и волатильность торговой стратегии или портфеля, просадка в трейдинге а не только просадку и доходность. Перед запуском алгоритма в живом режиме трейдер определяет для себя величину максимальной просадки, которую он готов выдержать психологически. Кто-то не готов уступить более 15%, но есть те, кто допускает волатильность и до 50%.

В любом случае, визуально, при взгляде на график роста депозита, просадки должны относительно равномерно чередоваться с прибылями создавая тем самым достаточно плавный подъём кривой депозита. Помните, что большие плечи могут принести как колоссальные прибыли, так и слить весь ваш депозит. В идеале следует торговать вообще без кредитной поддержки брокера, однако это требует достаточно большого размера торгового счёта.

Автоматически генерируется отчет, в нем отображается оба типа drawdown. Информационно-аналитические сервисы обычно оперируют именно относительной просадкой, хороший пример – ПАММ-счета, в мониторингах речь идет именно об относительных показателях. Нам хочется стать миллионерами и доказать окружающим свое превосходство и исключительность.

Еще одним важным фактором можно назвать временной аспект. Максимальная просадка может очень быстро восстановиться, а может длиться несколько месяцев. То есть все зависит только от выбранной трейдером стратегии. При выборе счета для инвестирования необходимо сразу же оценить все тенденции и возможности в будущем, а уже потом рассчитывать максимальную просадку. Расчет просадки Форекс в ее относительно значении выполняется в процентах. Соответственно, абсолютная просадка у вас составляет 300 долларов США, а относительная – 30%.

Основные нюансы по выходу из просадки

При просадке счета более чем на 30%, торговлю необходимо прекращать и сделать перерыв. После этого возвращаться с видоизмененной стратегией принятия торговых решений. 16 — 30% – еще не повод для паники, но приходит время для снижения рисков и интенсивности торговли. А также стоит пересмотреть состояние, динамику рынка и торгового инструмента.

Заметьте, речь идет именно о величине депозита, а не о сумме денег как таковой. Максимальная показывает наибольшее уменьшение депозита в валюте за период его существования. Если базовый капитал в $10000 вырос, например, до $15600, а потом снизился до $13000, то максимальная просадка составит $2600. На Форекс базой для контроля убытков должен быть персональный план управления рисками. Он должен подробно описывать методику контроля просадки, когда рынок будет идти против открытых сделок, а также тактику поведения в периоды консолидации, тренда и спекуляций.

Основным «оружием» в этой модели служит накопленная статистика работы конкретной системы на конкретном инструменте, причем не за один год. Основной тезис здесь-всегда есть способ ограничить лимиты таким образом, чтобы убыток при максимальной исторической просадке был меньше установленного риска на депозит. Уже не плохо… Ну, как минимум это показатель дисциплины трейдера и повышенная вероятность того, что хоть «тело депозита» останется живым. Как правило, здесь останавливаются большинство трейдеров. Такая модель используется в проп компаниях, не давая трейдеру сливать весь депо за раз. Вопрос-как максимально эффективно использовать риск, при чем использовать так, что бы риск никогда не был реализован полностью (не было просадки 30%)?

То есть угроза потери всего депозита растет, если растет относительная просадка. Чем больший риск вы допускаете, тем большие просадки возникают по ходу торговли, и тем большую прибыль вы можете в результате получить. И, наоборот, при консервативном стиле торговли с небольшими рисками, вы получаете минимальные просадки депозита и, соответственно, относительно меньшую возможную прибыль. Абсолютная просадка показывает, на сколько уменьшился баланс относительно первоначального значения.

Author: Julia La Roche